Перейти к содержанию

Активность

Лента обновляется автоматически     

  1. Последний час
  2. Денег нет. У меня ноут и там стоят терминалы, как на VPS, чисто для термилалов.
  3. Привет. Тебя в чате научили, как выкладывать видео в посты, научи меня, а то хотел выложить, но не получилось, вернее получилось. но во весь экран. Как сделать маленький экран.
  4. Сегодня
  5. Приветствую ! С икмаркетом не работаю, но вот сравнение с тикмилл и вообще...., выводы делайте самостоятельно.
  6. Сплошное бахвальство процентами и рейтингом, который в альпах специально создан для жахальщиков и мегалотчиков (Отвечали бы ещё за свои слова, то цены бы вам не было. А пока вес вашего слова ниже помоечного и на 17 января 2020 года = 0,0035 (где цена СЛОВА ОТВЕТСТВЕННОГО Управа = 1 (ЕДИНИЦЕ) или 100%) , что говорит адекватному вкладчику, а не лудоману, что вероятность потерять инвестиции на счёте в разы превышает их шансы на преумножение без валидола (Может не стоит ждать следующего обновления просадочного дна, а честно написать в декларации о всех рисках данного ПАММ?
  7. Сильные у тебя "мысли"! Только непонятно сколько процентов профита и какая просадка?
  8. Вчера
  9. Взгляд ракетостроителя Аналитический обзор рыночных данных с Джоном Элерсом Я трачу большое количество времени на изучение самих данных и их структуры. Рыночные данные не являются ни полностью случайными, ни хаотичными. В них присутствуют циклические компоненты. Джон Ф. Элерс является техническим специалистом рынка, он специализируется на изучении рыночных данных и циклов, а также на более эффективном использовании этих данных для разработки торговых стратегий. В начале 1980-х годов, примерно в то же время, когда вышел в свет данный журнал, он начал разрабатывать новые способы точного измерения рыночных циклов, используя инженерные методы, обнаруженные во время своей работы в качестве старшего научного сотрудника в компании “Raytheon” и во время работы над различными специальными проектами, включая SkyLab. В своей текущей работе он продолжает исследовать и совершенствовать способы просмотра рыночных данных и использования рыночных циклов для торговли. Элерс является президентом компании “MESA Software” и соучредителем “StockSpotter.com” и “BeYourOwnHedgeFund.com”. “MESA Software” предлагает алгоритмические торговые стратегии, которые адаптируются к различным рынкам и рыночным условиям путем динамической настройки стратегии с использованием циклических измерений. Являясь редактором этого журнала, он опубликовал более 80 статей в журналах «Акции и сырьевые товары» с 1983 года. В рамках этой обширной работы он представил прорывные исследования, новые индикаторы, фильтры и методы анализа, а также способы получения более ранних торговых сигналов. Элерс является автором следующих книг: Ракетостроение для трейдера», «MESA и рыночные торговые циклы» и недавно опубликованной книги «Аналитика циклов для трейдеров». Является докладчиком на многих конференциях и семинарах по темам, связанным с рыночными циклами и развитием торговой стратегии, и предлагает свой собственный ежегодный семинар, в рамках которого он делится с другими трейдерами некоторыми своими работами по анализу рынков. 3 июля 2009 года сотрудник журнала «Акции и сырьевые товары» Карл Монтевирген провел интервью с Джоном Элерсом на тему обсуждения некоторых технических концепций, лежащих в его работе с целью выяснения, почему эти концепции важны для разработки торговой стратегии. -Джон, как долго вы работаете с рыночными циклами и формами волн? И что вдохновило вас сосредоточиться на этом особом подходе к анализу рынка? -Мы начали в середине 1970-х. Причина, по которой я начал торговать, заключалась в том, что я получил бонус, и я должен был сделать свой выбор, либо инвестировать в недвижимость, либо заняться торговлей товарами. И я не хотел быть домовладельцем и ремонтировать туалеты посреди ночи! Мое внимание привлекла возможность использовать кредитное плечо в торговле товарами. Поэтому я решил начать торговать. Я думал, что мои технические знания и опыт, благодаря моей инженерной подготовке, помогут мне подняться. Вот так я и начал. -Учитывая работу, которую вы проделали с середины 1970-х годов, вы разработали очень специфический подход с цикламами и формами волн. Что вы видели в преобладающих на то время теориях, которые, возможно, нуждались в модификациях или совершенствованиях? -С самого начала я знал, что традиционные подходы просто не подходят для анализа ценовых данных. Например, я знал, что преобразования Фурье не будут работать, потому что они требуют слишком много данных. В ходе моей инженерной работы я столкнулся с методикой, называемой анализом спектра максимальной энтропии (MESA), где вы можете получить хороший ответ в пределах данных одного цикла. Так что потребовалось только небольшое количество данных. Рыночные данные не являются стабильными – они всё время меняются. И поэтому, взяв очень короткую выборку, вы можете получить хорошую оценку циклов в этих данных. Полное название анализ спектра максимальной энтропии, а аббревиатура MESA. Я использовал эту аббревиатуру как свою торговую марку. Я начал писать статьи для этого журнала, когда он впервые начал публиковать эту тему. После того, как в журнале «Акции и сырьевые товары» было опубликовано несколько моих статей, интерес возрос, и я стал поставщиком индикаторов, прежде чем я узнал об этом. Так что этот вид деятельности зародился случайно, потому что сам по себе я трейдер, и я просто пытался поделиться своим инженерным опытом с другими трейдерами. -Похоже, что ваши технические знания позволили вам лучше понять некоторые сложности, которые, как правило, ускользают от других трейдеров, которые не разделяют уровень математического понимания. Да, это была главная тема. Я перешел от циклов к цифровой обработке сигналов в целом и обработке рыночных данных. Я трачу большое количество времени на изучение самих данных и их структуры. Рыночные данные определяются как «розовый шум», то есть они не полностью случайны и не хаотичны. В нем присутствуют циклические компоненты. Хитрость заключается в том, чтобы идентифицировать торгуемые циклы, когда они происходят на рынке. -Не могли бы вы немного рассказать об этом? Почему это называется «розовый шум», а, скажем, не белый и не коричневый? И поскольку вы часто пишете о синусоидальных волнах, почему именно синусоидальные волны, а не какие-либо другие виды волн? -Я думаю, что способ описания рыночных данных должен быть аналогичен такому, который люди в состоянии понимать. Например, когда мы говорим о белом шуме, это звучало бы так же, как если бы вы настроили радио на пустую волну и слышали бы этот шипящий звук. -Да, вы получаете практически все частоты одновременно с одинаковой интенсивностью. -Верно, все частоты. Этот цвет называется «белым». В спектре нет цвета. И спектр, о котором я говорю, похож на радугу. Белый состоит из разных цветов. Розовый же шум подчеркивает нижнюю часть спектра – низкочастотную его сторону. Вид шума, который знаком людям как «розовый шум», – это звук капель дождя. Вы можете слышать его вплоть до отдельных ударов, но он все еще имеет шумоподобную структуру из-за множества дождевых капель. Дело в том, что вы можете услышать всё, вплоть до отдельных компонентов – именно это и является рыночными данными. Рыночные данные – это розовый шум. Иногда имеется множество низкочастотных данных, и я думаю о них как о тенденциях рыночных данных. Все они цикличны, просто одни циклы длиннее других. И когда вы находитесь в тренде, вы находитесь только в части длинного цикла. -Спасибо вам за разработку этой концепции, поскольку многим она незнакома. Далее я хочу перейти к вопросу о циклах и предсказуемости. Рыночный шум и случайные события в целом имеют тенденцию перечеркивать прогзы. Как ваши циклические модели могут учитывать факторы неопределенности? Полагаю, что такой вещи, как правильный прогноз, не существует. Самое близкое, к чему вы собираетесь прийти, – это то, что я представил в своей статье в журнале за август 2019 года под названием «Взгляд в будущее», говоря о методе, который я разработал с помощью прогностического фильтра Восса. Это настоящий прогностический фильтр. И когда вы пытаетесь заставить прогноз работать более чем на два-три бара в будущем, он довольно быстро утратит свою способность. Следовательно, по моему мнению, нестационарные данные в действительности невозможно предсказать. Таким образом, прогноз не является подходящей основой для разговоров о трейдинге. Я думаю, что когда дело доходит до трейдинга, он сводится к двум простым вещам: проценту прибыльных позиций и коэффициенту прибыли. Коэффициент прибыли – это отношение валовой прибыли к валовому убытку, который аналогичен «выплате» в играх. Так что если у вас есть процент прибыльных позиций и выплата, то это всё, что имеет значение. Вы имеете дело со статистикой. Т.е. вам нужна модель рынка. И эта модель должна учитывать изменения в данных и избавляться от лишних данных. Лишние данные могут включать в себя высокочастотную вибрацию или даже информацию о тренде, если мы торгуем на колебаниях. Идея модели заключается в том, чтобы обеспечить разумный прогноз ценовых движений с относительно высоким процентом прибыльных позиций и высокой выплатой. Так что всё дело в создании хорошей модели рынка. Многие люди используют RSI. Я не думаю, что это лучшая модель, которую следует применять. Я думаю, что когда вы ищете, как меняется рынок, то даже самый случайный наблюдатель может увидеть, что в рыночных данных присутствуют циклы. Циклы внедрены в шум и являются частью большого разнообразия вариантов спектра. Идея состоит в том, чтобы устранить шум, обычно с помощью простейшего элемента – синусоидальных волн. Это потому, что если вы знаете, где находитесь в пределах синусоидальной волны, и это является частью вашей модели, вы можете знать, куда пойдет эта синусоидальная волна в будущем – на вероятностной, а не на абсолютной основе. Когда же мы говорим о прямоугольных или треугольных волнах, или других формах паттернов, или даже волнах Эллиотта, если уж на то пошло, все они могут быть построены из простейших элементов синусоидальной волны. Таким образом, это гораздо более простой путь, который можно изучить. При обзоре рынков всё должно выглядеть просто, а работа с простейшими элементами вроде синусоидальных волн является самым простым подходом. Чем больше данных вы имеете при оценке торговой стратегии, тем лучше. Она должна быть прибыльной при анализе от нескольких сотен до нескольких тысяч сделок. -Синусоидальные волны являются строительными блоками для различных других форм волн, поэтому я вижу, куда вы идете с этой концепцией. Вы только что упомянули о «коэффициенте прибыли» и «соотношении прибыльных позиций к убыточным». Существуют ли другие измерения, которые бы вы порекомендовали для оценки системы или ее производительности? -Нет. Фактически, некоторое время назад я написал статью, в которой я демонстрирую, что ряд показателей, таких как отношение среднего значения прибыли к среднему значению убытков, может быть получен из коэффициента прибыли и процента прибыльных позиций. Таким образом, многие из этих статистических факторов получены непосредственно из основ – коэффициента прибыли и процента прибыльных позиций. И снова я предпочел бы в своем статистическом подходе иметь дело с простейшими элементами. В частности – и это важный момент – последнее, на что должны обращать внимание трейдеры в той или иной стратегии, – это кривая прироста капитала. Поскольку, учитывая коэффициент прибыли и сценарий процента прибыльных позиций, вы можете получить совершенно разные кривые прироста капитала, если будете использовать эти два показателя в случайной комбинации друг с другом. Иногда, имея одинаковый коэффициент прибыли и процент прибыльных позиций, вы будете получать разные кривые прироста капитала. Вот почему кривые прироста капитала, в частности, являются плохим методом оценки эффективности торговой стратегии. -Таким образом, вы говорите, что у трейдера могут возникнуть расхождения при использовании кривой прироста капитала в качестве показателя оценки на фоне других показателей эффективности? -Да. Та же самая система на другом наборе данных может выглядеть как впечатляющая торговая система, или наоборот. Вам может показаться, что вы видите фантастическую торговую систему с точки зрения производительности, но в будущем она может вообще не сработать. Это не вина торговой системы – это происходит просто потому, что в качестве основного критерия эффективности может быть выбрана кривая прироста капитала, и она может вводить в заблуждение. -Это поднимает следующий ряд вопросов. Какой размер выборки данных и какой диапазон рынков потребуется для проверки потенциальной надежности системы? -На эти вопросы у меня есть несколько ответов. Прежде всего, чем больше данных вы имеете при оценке торговой стратегии, тем лучше. Она должна быть прибыльной при анализе от нескольких сотен до нескольких тысяч сделок. Это легко сделать, если вы имеете дело с внутридневными данными. Но если вы имеете дело с дневными данными и смотрите на 10-летнюю историю, то это только 2500 точек данных. И если вы торгуете раз в месяц, то это 12 сделок в год и, соответственно, только 120 сделок за 10 лет, при условии что вы находитесь на рынке 100% всего времени. Поэтому крайне сложно иметь возможность протестировать большое количество сделок с использованием дневных данных. Когда я торгую внутри дня, я предпочитаю использовать 15-минутные бары, потому что этот таймфрейм сдерживает меня от чрезмерного трейдинга, в результате чего я совершаю одну или две сделки в день. При тестировании на истории я получаю более тысячи сделок за последние 5 лет. Производительность за это количество сделок говорит мне, работает ли стратегия на статистической основе. Между прочим, мне нравится использовать 15-минутные или 45-минутные бары, даже когда я оставляю открытые позиции на ночь, потому что они обеспечивают более точные входы и выходы из рынка, чем если бы я просто использовал дневные данные. Но когда дело доходит до трейдинга, я знаю, что данные постоянно меняются. Средние данные на всем протяжении не соответствуют тому, что работает в правой части графика. Так что теперь мы входим в другой режим, и это проспективная оптимизация. Если вы выполняете проспективную оптимизацию, вам необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы сделать настройки параметров статистически значимыми. Мое эмпирическое правило заключается в том, что для установки своих проспективных параметров я должен проанализировать не менее 20 сделок на исторических данных. Это значит, что любая сделка обычно приносит только 5% результата. -В прошлых интервью вы затрагивали различные стили торговли: торговлю в направлении тренда, возврат к среднему, внутридневную торговлю, Прайс Экшен и так далее. Есть ли какой-либо стиль торговли, который вы рекомендуете, исходя из вашего личного опыта? Это просто зависит от вашего собственного стиля. Если вы торгуете в направлении тренда, вы будете время от времени ставить ставки на большой тренд. Но для этого вам придется несколько раз попробовать войти в рынок и выйти из него, когда тренд не развивается. В результате вы получите относительно высокий коэффициент прибыли и сравнительно низкий процент прибыльных позиций. С другой стороны, если вы торгуете на колебаниях или ваша торговая стратегия основана на возврате к среднему, у вас будет довольно высокий процент прибыльных позиций, но ваш коэффициент прибыли будет ниже, потому что вы будете торговать только в течение короткого промежутка времени, и у вас просто не будет возможности развивать свои позиции так, как это происходит в тренде. Лично я предпочитаю торговлю на колебаниях вследствие имеющегося у нее более высокого процента прибыльных позиций. -Да, многим трейдерам, особенно новичкам, трудно согласовывать представление о частоте прибыльных позиций и коэффициенте прибыли, и оценивать, в какой момент один из них оказывает влияние на другой. Если у вас довольно хорошая система, и у нее, скажем, 60% прибыльных позиций, значит, у нее 40% убыточных позиций. Это значит, что любая отдельно взятая сделка имеет 40%-ю вероятность закрыться с убытком. Вероятность наличия двух убыточных сделок подряд составляет 40% в первый раз плюс 40% в следующий раз, или 16%. Какова вероятность получить шесть убыточных позиций подряд? Она будет равна 40% (0,4) к шестой степени, что составляет 0,004... или 0,4%. Вероятность того, что это произойдет, имеет низкий процент, поэтому вряд ли будет иметь место шесть убыточных позиций подряд. Но если вы используете внутридневную торговлю, и открываете одну сделку в день, и в течение года у вас будет 250 сделок, то 250 сделок с вероятностью 0,004 даст вам значение 1,0, то есть в течение года вы почти наверняка будете иметь по крайней мере шесть убыточных сделок подряд. Это открывает глаза большинству начинающих трейдеров. Мало того, есть возможность иметь три убыточных позиции, небольшую прибыльную позицию и еще две убыточные. Такая модель может дать ощущение подобное шести убыточным позициям, и она происходит с гораздо большей регулярностью. Это указывает на необходимость того, чтобы трейдер мог понести убытки. Вы должны уметь признавать, что у вас будут убытки, и иногда их будет много. Это не заслуга системы – это чистая статистика. Несмотря на то, что я знаю, что это интеллектуально, в практическом же смысле это еще и сложно, когда это действительно происходит с вами. Это просто человеческая природа. Вы должны научиться смиряться с тем, что у вас будут убытки, и иногда их будет много. Это не заслуга системы – это чистая статистика. -Могли бы вы немного рассказать о своих индикаторах MESA? Могут ли они применяться по всем направлениям, от внутридневных до позиционных сделок? -Моим текущим продуктом является торговая стратегия “MESA Phasor”. Идея заключается в том, что вам нужно использовать как можно больше данных, чтобы в результате уменьшить отношение сигнал/шум. Стратегия “MESA Phasor” использует как данные о цене, так и скорость изменения цены. С точки зрения синусоидальных волн это синус и косинус. Я использую их в комбинации для измерения угла с помощью данных и скорости их изменения. Идея системы заключается в том, чтобы покупать на минимумах синусоидальных волн, когда вектор проходит через нижний угол, и продавать на максимумах синусоидальных волн, когда вектор проходит через верхний угол. Точки входа и выхода определяются с точки зрения углов. И в этом суть “MESA Phasor”. Я обнаружил, что это очень точная и надежная торговая стратегия. Я применил эту стратегию к широкому кругу фьючерсных рынков, а не только к индексам, включая золото, облигации и многие другие инструменты. Таким образом, вы можете использовать эту стратегию не только для индексов и фьючерсов на облигации, но также и для живого скота, сои и других товаров. Причина его надежности состоит в том, что он работает с широким спектром инструментов. -Порекомендовали бы вы применять принцип диверсификации на нескольких товарах тем, кто использует стратегию “MESA Phasor”? -Если у вас есть капитал, я настоятельно призываю вас использовать диверсификацию портфеля, возможно, торговать золотом, облигациями и индексами. Или, для простоты, вы можете торговать на ES и NQ. Вы можете подумать, что эти фьючерсы на индексы находятся в сильной корреляции, чтобы обеспечить диверсификацию. Однако, чтобы исследовать корреляцию, вы должны посмотреть, что лежит в ее основе. Если вы посмотрите на торговые результаты, то они могут и не демонстрировать корреляции. Поэтому торговля на ES и NQ одновременно в рамках портфеля может иметь большой смысл. -Вы говорите, что, несмотря на корреляцию обоих рынков, торговля на обоих контрактах с использованием одной и той же системы может не дать результатов в плане корреляции. Именно так. Когда вы используете одну и ту же торговую стратегию, сделки, как правило, не коррелируют между собой. -Всегда ли стратегия “MESA Phasor” работает на рынке? -Да, она всегда работает на рынке, как для длинных, так и для коротких позиций. Естественно, если вы хотите торговать определенной акцией и хотите открывать только длинные позиции, тогда вы просто можете использовать сигнал открытия короткой позиции для выхода из длинной позиции. -Есть ли еще какие-либо другие продукты или услуги, которые вы разрабатываете, о которых вы хотели бы нам рассказать? -Да. Моя цель – привнести технологии в это искусство торговли. Я частный трейдер, и я инженер на пенсии. Большую часть своего времени я провожу в исследованиях по цифровой обработке сигналов. Я делюсь своими исследованиями в статьях, которые публикуются в данном журнале, а также раз в год я провожу трехдневный семинар в Сан-Симеоне, Калифорния. На нем я рассказываю всё, что знаю. Если у посетителя возникнет какой-то конкретный вопрос, мы можем сразу же рассмотреть его, полностью изучив все его детали! На семинаре я делюсь своими наблюдениями о данных, о том, как они структурированы, почему этот шум является розовым и как их моделировать с помощью индикаторов. Я не использую обычные индикаторы – я применяю свои собственные, некоторыми из которых я уже поделился с вами выше. А затем я покажу, как применять их для внутридневной и дневной торговли на широком спектре рыночных инструментов. Я делюсь всем этим, наряду с некоторыми методами оптимизации и другими ключевыми частями моей методологии. На семинаре я занимаюсь не только теорией, но и практическими аспектами трейдинга. -Вы говорите, что уделяете много времени исследованиям цифровой обработки сигналов. Можете ли вы вкратце объяснить, что такое «цифровая обработка сигналов» для тех из нас, кто плохо понимает суть этого термина? -Я смотрю на индикаторы как на фильтры. Представьте, что у вас есть некий черный ящик, который будет обрабатывать данные, слева от него вы помещаете некоторые данные, а справа из этого ящика будут выходить данные, которые являются отфильтрованными данными. «Цифровая обработка сигналов» – это способ организации того, что находится внутри этого черного ящика. Это может быть нечто вроде RSI, или это может быть простая средняя. По сути, все сводится к вопросу: насколько сложным будет этот черный ящик? Другими словами, насколько сложным будет ваш фильтр данных? Проблема в том, что чем сложнее сделать этот черный ящик, тем больше данных вам понадобится, как в случае с преобразованиями Фурье, о которых мы говорили ранее. Кроме того, чем больше данных должен обрабатывать ваш черный ящик, тем больше времени потребуется для получения выходных данных. Цель состоит в том, чтобы сделать этот черный ящик как можно более простым фильтром или использовать минимальный объем данных, ведь вы хотите свести к минимуму задержку между данными и полученным ответом. Вы всегда можете сделать эти фильтры даже очень причудливыми, однако проблема в том, что вы получите ответ спустя много времени после того, как проблема уже разрешится! Так что это своего рода компромисс между совершенствованием данного фильтра и быстрым ответом, который можно использовать. Компромисс между сложностью и получением быстрого ответа. Когда вы приступаете к этому, технический анализ сводится к обработке сигналов, а также к некоторым аспектам оценки недостатков. Вы имеете дело со статистикой, поэтому вам нужна модель рынка. И эта модель учитывает изменения данных и избавляется от лишних данных. -Последний вопрос. Какой совет вы могли бы дать начинающим трейдерам? -Лучший совет для начинающего трейдера – изучить все минусы вашего подхода. Возьмите свои ожидания, а затем скорректируйте свои ожидания, взглянув на историческую просадку вашей стратегии. Ваша начальная капитализация должна покрывать как минимум максимальную историческую просадку плюс вашу начальную маржу. Есть также другие полезные параметры для изучения. Учитывая тот факт, что крайне маловероятно, что вы будете получать 10 убыточных сделок подряд, вам следует посмотреть на среднее значение убыточной сделки, умножить ее на 10 и добавить этот результат к исходной марже. Это покажет вам, какой размер первоначального капитала вам понадобится. Таким образом, вы узнаете, какой объем капитала вам потребуется с точки зрения обратной стороны вашего подхода. Поэтому, когда вы столкнетесь с этими потерями, вы будете знать, насколько далеко вы можете зайти, прежде чем дойдете до маржин-колла. Поэтому важно установить ваши ожидания на основе ваших возможных потерь. Слишком много людей выходят на рынок, а затем испытывают несколько потерь подряд и получают маржин-колл. Но если вы устанавливаете свои ожидания, основываясь на просадке, то этот вопрос решается сам собой. И еще одна заключительная мысль. Как показывает опыт, сфера трейдинга и технического анализа полна людей, которые заявляют, что они торгуют, следуя за своим гуру, или утверждают, что обладают неким секретом успеха или имеют безупречную систему, о которой никто не знает. Но трейдерам-новичкам я бы сказал, что в техническом анализе нет никаких секретов. Всё на самом деле довольно просто. Приступая к техническому анализу, вы выполняете обработку сигналов, а также используете некоторые аспекты оценки недостатков. То есть он представляет собой комбинацию математики, статистики и психологии, но никаких секретов реально не существует. Так что не введитесь на людей, которые обещают вам огромное богатство практически за одну ночь – трейдинг так не работает. Не поддавайтесь на ложные обещания. -Давайте завершим на этой доброй ноте. Спасибо, Джон, что уделили нам свое время. Карл Монтевирген является автором статей, специализируется на финансовых рынках и искусстве. Карл Монтевирген, Переведено специально для Tlap.com
  10. Не торговал 3 недели. Тильтанул на 20% от депозита (что в переводе на имеющийся размер депозита всего $100). Но всё же. Решение было следующее: всё-таки дописать уже в итак установленный риск-менеджер функцию ограничения дневного убытка. Этим я на новогодних праздниках и занимался в свободное от просмотра Гарри Поттера на СТС время На текущий момент имеем следующее: 1. Максимальный стоплосс 15 пп. 2. Максимальный дневной убыток 5%. 3. Минимальное расстояние между ордерами равно максимальному стоплоссу. При таких условиях я могу открывать только доливочные ордера в положительной зоне, но никак не губящие мой депозит сетки. 4. Торговля только на EURUSD. Скорее всего это что-то психологическое...но зная, что я не могу выйти за рамки - чувствую себя спокойнее. Это хорошо, что профит ограничен смелостью, а убыток - риск-менеджером. Но это всё лирическое отступление. Первый ордер в этом году открыт был отлично, но сопровождение подкачало. Я прям сразу же нарушил все свои правила и получил законного стопа в 15 пунктов. Т.е. я не закрыл половину на 10 пп, не двигал стоп. Вообще ничего не делал. Глупо. Дальше было несколько уже нормальных покупок и одни продажи, сегодня. Покажу просто результат, без подробностей. Неделя была прям великолепная на торговые точки. Упустил лишь одну - с самой макушки, в четверг, поэтому ловил сегодня. Я уже писал ранее, что моя самая главная техническая проблема - это периодическое отсутствие понимания направления рынка. Поэтому, перебрав кучу разных индюков, решил поотслеживать MACD и OsMA на Н4 со стандартными настройками. Знающие знают, что по факту это одно и тоже. Но когда они оба на графике - не нужно гадать и высматривать. Например, на разворот в четверг указывала дивергенция на OsMA. В общем понаблюдаю. На истории мне понравилась картина. P.S. Анализ на новую неделю ещё не делал. Выходные впереди - будет время. Параллельно занялся написанием индикаторов, которые давно хотел написать. Выложил уже написанные на mql5 и тут в ветке с индикаторами: Moving average MTF - суперполезный индикатор. Теперь использую постоянно! Color fibonacci levels - так как я использую кластерный анализ Фибоначчи, данный индикатор сильно облегчает работу! Digital ATR - этот индикатор написал по просьбе подруги. Для себя пока что применение не нашёл. На очереди ещё 2 индикатора: индикатор круглых уровней и торговые заметки. Надеюсь, что скоро закончу
  11. Тип сервиса: ПАММ-счетДата основания: 19.09.2019Ссылка: https://www.instaforex.com/ru/forex_monitoring?trader=80668783#/advanced/Мониторинг: Описание: Работает робот-сеточник, модифицированная версия. Используемые на сегодняшний момент пары -EURUSD. Цель - стабильная прибыль 8-10% в месяц.Условия участия: Рекомендую инвестировать от 10 до 50$
  12. @Nimaq , почему тестирование начинаете со второго месяца, а не с первого (предыдущие Ваши сеты тоже со 2-го месяца 2015г тестировали)? Вот такая картина получается если начать тестировать на месяц раньше: (EA) - SetkaNIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix — копия.zip
  13. Да начинать можно с чего угодно (в плане теста стратегий). Но имхо с центового (не демо) счета. Ваше любое действие на форе, если вы тут сможете задержаться (статистика... увы...) - будет бить по вашим рукам финансами. И лучше привыкать к этому, со стороны психологии, сразу ,с самого начала. Сколько готовы потерять сразу? не знаю ваши финансовые возможножти да и не нужны мне они. Не жалко спустить просто так сотку баксов? Значит закиньте для первого центовичка баксов 20. Есть лишняя штука? подход аналогичен. ЗАкиньте сотку--две и просто поощущайте, попривыкайте к этому - любое действие в терминале дает свой финансовый результат. Статистически - отрицательный. И начните с любой понравившейся стратегии с этого форума (ручной, не роботов, это позже намного хоть и кажется проще). И не верьте никому, кто говорит что демосчета тоже самое как настоящие только демо. Эти же люди или не торговали никогда на деньги и кроме демосчетов инчего не видели; или хотят продать вам чудостратегию/робота, или представиьели бркоера. Начинать нужно с пусть мелких (10 баксов, ну, чи не деньги) - но реальных счетов. Эт одаст правильную психолгию. А как/чем/зачем вы будете/не будете потом торговать - это уже будет потом именно ваше осознанное, выверенное ,удачное или не удачно решение.
  14. Про другое конечно ) Я имел в виду выйти в круг поставщиков ливкидности для ДЦ. Что-нибудь типа LMAX, Integral, Hotspot - которые работают не только с ритейлом, но и на институциональном уровнем. Для этого же не надо организовывать банк, это скорее вопрос связей и организационных возможностей. Технологии уже есть.
  15. Всем доброго времени суток!Ребята,помогите пожалуйста.Я только начинаю познавать все сложности, и тонкости валютного рынка"форекс".Опыта в торговли не имею,я новичок.Думаю все трейдеры начинали с нуля)Прошу вас о помощи,как более опытных людей,в данной сфере.Подскажите с чего начать!?В инете масса информации,за что ухватиться для начало незнаю.Посмотрел видео курс, на данном сайте трейдлайк.Конечно что-то начинает вырисовываться)))но хотелось бы узнать ваше мнение,у людей имеющих опыт торговли.Помогите с чего начать новичку,и двигаться дальше.Спасибо всем.
  16. Hello. Вчера открыл а сегодня закрыл HON JPM Также открыл вчера и уже переставил стоп MCD Наблюдаем, переставил стоп, но он не очень корректный График баланса от брокера
  17. Не понял. У нас и есть агрегатор, уже более 10 лет. Или речь про что-то другое?
  18. Почему-то при любой модификации настроек советника бот слетает с графика и приходится его заново вешать на график. Версия Incognito Scalper v1.4.9. В версии Incognito Scalper v1.4.6 было тоже самое. Пробовал в разных терминалах у разных брокеров. На VPS и на компьютере. Везде одинаково.
  19. Так точно, вывод на карту VizaMasterCard, ПриватБанка, безпроблемный. Счет, естественно, должен быть верифицирован.
  20. Немного сентиментальности после торгов
  21. Ну почему?- работает как задумывалось, вот сравнил Ваш пример со своим циклом, прикрепил проверочный скрипт. HMA_calc.mq4
  22. Только у меня перестало сбрасываться NEW на морде форума в подфоруме Форум Trade Like a Pro ? Я уже раз 5 предыдущий пост прочел, ошибочно полагая, что он новый. Причем в оглавлении подфорума нового нет - только под чатом горит новое. P.S. А вот в Беседке нормально сбросилось NEW после просмотра нового поста.
  23. Как я ждал этого конкурса! Может в этот раз получится накрыть крупного лося!))
  24. Доброго времени суток Уважаемый OLL. К моему сожалению перебор периодов в предложенном Вами цикле не сработал. Более того, робот стал открывать ордера только на продажу. Пробовал как внешнюю функцию, так и вписанную в блок открытия ордеров. Предположил,что открывает только Sell из-за сравнения Ask,Bid, пробовал и с помощью Low ,High- тоже самое. Может у Вас есть какие-наибудь ещё идеи относительно моего вопроса. Благодарю за помощь.
  25. Ага, ну тогда получается я просто накидываю тесты ничего не меняя, верно же? Нет, не верно в принципе! Если не понимаете что делаете - читаете и тестируете на демо до абсолютного понимания что вы делаете. Пока не наступило абсолютного понимания что делаете - не торгуете ни при каких обстоятельствах! @tao777 у форума есть правила - посты с флудом, спамом и оффтопом удаляются. Такие посты забивают другим людям головы, мешают другим учиться торговать и работать и, поэтому, подлежат удалению. Я вижу, что вы не агрессивный и компанейский человек и спрашивать даже приветствуется - но вопросы должны быть осмысленными. Вы пока пишете лютую фигню, которую надо бы удалить всю. Давайте сосредотачивайтесь, начинайте думать и самостоятельно работать. Успехов!
  26. Тоже не работает из за лицензии
  1. Загрузить ещё активность
×
×
  • Создать...