[Вспомогательный советник] TradingCost EA - анализатор торговой стоимости (2*проскальзывания + средний спред + комиссия)

[YOYO]

Платформа: MetaTrader 4
Таймфрейм/инструмент: любой
Категория советника: помощник, анализатор

Описание возможностей:
Советник-панель подсчитывает
1) сумму расходов в пунтках на открытие и закрытие сделки: 2 средних проскальзывания + средний спред + комиссия в пунктах
2) среднее время исполнения ордера
3) процент исполнения ордеров.

Осторожно! Советник собирает информацию
Account Number
Broker name
Server name
Ping
Spreads, commission, slippage
Specification of all trading instruments
Transaction volume
Execution time
Number of terminal build
Information about all orders (ticket, type, success filling)

TradingCostEA.ex4

Изменено 25 марта, 2019 пользователем YOYO

[DENYA]

Привет, интересная вещь. Твоя?, ты написал?

Есть вопросы прежде чем буду ставить у себя:
1.Ты написал: "Советник собирает информацию..." И... Что он с ней делает? Просто отображает на экране, или отправляет на вшитый в тело совы е-мэйл ...?
2.Нет ли открытого кода советника?

На самом деле отличная вещь, я в настоящее время делаю все тоже самое по нескольким брокерам, НО используя эксель, муху, и мои формулы расчета стоимости для разных типов стратегий (скальпинг, интрадей, дэй-трейдинг) ...

[YOYO]

Привет, интересная вещь. Твоя?, ты написал?

Есть вопросы прежде чем буду ставить у себя:
1.Ты написал: "Советник собирает информацию..." И... Что он с ней делает? Просто отображает на экране, или отправляет на вшитый в тело совы е-мэйл ...?
2.Нет ли открытого кода советника?

На самом деле отличная вещь, я в настоящее время делаю все тоже самое по нескольким брокерам, НО используя эксель, муху, и мои формулы расчета стоимости для разных типов стратегий (скальпинг, интрадей, дэй-трейдинг) ...

Привет!
Да, моя. Писали долго и кропотливо.
1. Данные собираются в базу и агрегируются, чтобы каждый мог сравнить свои косты с костами других брокеров и типов счетов.
В недалеком будущем будет доступен анализ статы прямо на сайте, с фильтрами и другими фичами.
2. Исходники не раздаю. Идея во взаимовыгодном обмене — я даю свою стату, и за это получаю стату других.
Если дать исходники, появятся варианты типа "только загрузить и посмотреть", без отправки своих данных. Такой у нас мир..

Какие есть пожелания по функциональности? Сайт активно разрабатывается, с удовольствием примем к сведению и воплотим самое интересное.

[DENYA]

Привет, интересная вещь. Твоя?, ты написал?

Есть вопросы прежде чем буду ставить у себя:
1.Ты написал: "Советник собирает информацию..." И... Что он с ней делает? Просто отображает на экране, или отправляет на вшитый в тело совы е-мэйл ...?
2.Нет ли открытого кода советника?

На самом деле отличная вещь, я в настоящее время делаю все тоже самое по нескольким брокерам, НО используя эксель, муху, и мои формулы расчета стоимости для разных типов стратегий (скальпинг, интрадей, дэй-трейдинг) ...

Привет!
Да, моя. Писали долго и кропотливо.
1. Данные собираются в базу и агрегируются, чтобы каждый мог сравнить свои косты с костами других брокеров и типов счетов.
В недалеком будущем будет доступен анализ статы прямо на сайте, с фильтрами и другими фичами.
2. Исходники не раздаю. Идея во взаимовыгодном обмене — я даю свою стату, и за это получаю стату других.
Если дать исходники, появятся варианты типа "только загрузить и посмотреть", без отправки своих данных. Такой у нас мир..

Какие есть пожелания по функциональности? Сайт активно разрабатывается, с удовольствием примем к сведению и воплотим самое интересное.

Хммм ... Ну если сов собирает мои данные и отправляет "куда-то", то лично я могу его использовать исключительно на чистых счетах БЕЗ истории сделок, с нулевым балансом. А жаль ...

Что касается доработок, то:
1.Если ты в теме, то ответь на вопрос "Что выгодней: Спред+комиссия+проскальзывание по EURCHF (0.64+.4578+0.011) или по GBPNZD (1,76+,5241+0,036)? В данном примере по EURCHF затраты = 1,108п., что ооочень мало. По GBPNZD затраты = 2,32п., что больше в 2 раза .... Так КАК сравнивать будем, приятель???

2.КАК у тебя считаются время исполнения ордера? Лично я знаю 2 возможных варианта: а)есть сов, который открывает и закрывает отложки слишком далеко от цены. Оценивает их продолжительность. б)по истории уже открытых и закрытых ордеров собирать статистику по времени исполнения.

3.Как считается среднее проскальзывание? По всем ордерам на истории? А если истории нет, то как?

Про 1-й пункт. Лично я конечно же решил проблему ЕДИНОГО сравнения не только по разным брокерам, но и по РАЗНЫМ валютным парам внутри одного брокера. Сравнение также завязываю на ВИДЕ торговой стратегии. У меня основная - это скальпинг, поэтому затраты на издержки в стратегии - это самое основное что повышает/понижает мои шансы при идентичных входах у разных брокеров. Так вот в примере выше, как ни странно, GBPNZD гораааааздо выгодней EURCHF почти на 39% выгодней.

Пример моих табличек прикладываю, названия брокеров сознательно скрыл ...

2019-04-23_18-42-14.png

[YOYO]

Прекрасно понимаю. Многих это отпугивает. Такое же чувство было и у меня, когда просили показать историю сделок)) Доверие надо заслужить.

по поводу вопросов:

1) Сравнивать разные инструменты между собой не корректно) Мы сравниваем EURCHF одного брокера с EURCHF другиx брокеров. Таким образом формируется рейтинг для каждого конкретного инструмента. Вероятнее всего, у каждой валютной пары будет свой лидер. Если нужно выбрать одного брокера, это можно сделать по агрегированному показателю торговой стоимости наиболее часто использумых инструментов.

2) Время исполнения ордера берется из лога, но это валовое время, поэтому для просчета чистого показателя времени исполнения нужно от грязного времени отнять 2 пинга к серверу брокеру. Это и будет чистое время обработки приказа вашим брокером.

3) В данный момент проскальзывания считаются по всей истории. Если истории нет, то ее нужно накопить. По-другому никак. Так как мт4 не записывает данные о проскальзываниях и восстановить их не есть возможным. В будущем показатель среднего проскальзывания станет динамическим и в большей степени будет описывать ближайшие условия.


P.S. На самом деле средняя торговая стоимость сделки в примерах расчитывается немного по-другому, потому как проскальзывания бывают как на входе, так и на выходе)
EURCHF = 0.64+.4578+0.011*2=1.1198
GBPNZD = 1,76+,5241+0,036*2=2.3561
Если хотите сравнивать разные инструменты между собой - это вопрос не о торговой стоимости, а о соотношении торговой стоимости к среднедневной волатильности. Поэтому вполне возможно, что торговать GBPNZD выгоднее, потому как он более волатилен)

По табличкам из икселя вижу, что есть куда расти) Мы можем предложить варианты с более интересной торговой стоимостью)
Для скальпинга контроль торговой стоимости одна из основных вещей - конечно да)

[Старик]

Прекрасно понимаю. Многих это отпугивает. Такое же чувство было и у меня, когда просили показать историю сделок)) Доверие надо заслужить.

Первым постом на форуме вы выложили бота, выкачивающего личную инфу трейдеров.
я посоветуюсь, но, имхо, по этой причине место вашей разработки в архиве.
Если бы вы давно были на форуме, активно и полезно работали и лично заслужили доверие людей, это было бы одно.
Но так, как есть, выглядит как нарушение личной безопасности форумчан.

[YOYO]

Да. Понимаю.
Могу только сказать, что разместил предупреждение жирным шрифтом.

К сожалению, это единственный подход, с помощью которого можно сравнить реальную статистику по большому количеству брокеров.

---

Добавлено: 23-04-2019 20:05:35

---

Уточню, на всякий случай. Не достаточно точно об этом написал выше.
История счета никуда не сливается! Статистика собирается по тем ордерам и сделкам, которые совершены после запуска панели.
DLL используется только для того, чтобы определить проскольз, другого способа сделать это при ручной торговле мне не известно.
После удаления панели с графика ни какая информация никуда не передается (да и не может в принципе).

Т.е. вы сами контролируете, какой частью своей статистики поделиться. Но ее же получаете и для себя, все честно. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем YOYO

[pavlus777]

Крайне мутная тема, в архив.

[pavlus777]

Тема перенесена в Архив.

http://tlap.com/forum/arhiv/25/vspomogatelnyy-sovetnik-tradingcost-ea-analizator-torgovoy-stoimosti-2proskalzyvaniya-sredniy-spred-komissiya/19207